| Найдено документов - 6 | Статьи из номера журнала: Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 30, № 1. - Москва, 2026. - URL: https://ej.hse.ru/issue/view/2131. - Текст : электронный. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Синельникова-Мурылева, Е. В. (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва)). Сравнение современных методов прогнозирования доходностей криптовалют с бенчмарком SARIMA / Е. В. Синельникова-Мурылева, Б. А. Шканов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2026. - Т. 30, № 1. - С. 102-127. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 126-127. | |
| Авторы: | Синельникова-Мурылева, Е. В., Шканов, Б. А. |
| Ключевые слова: | криптовалюты, прогнозирование доходностей, SARIMA, LSTM, трансформеры, метод группового учета аргументов, МГУА, Chronos, краткосрочное прогнозирование, среднесрочное прогнозирование, масштабируемые методы, нейросетевые архитектуры, машинное обучение, эмпирический анализ, бенчмарк |
| Аннотация: | Статья посвящена сравнительному анализу методов прогнозирования доходностей криптовалют: классические статистические модели (SARIMA), машинное обучение, нейросетевые архитектуры (LSTM, трансформеры) и метод группового учета аргументов (МГУА). Эмпирический анализ проведён на временных рядах 13 крупнейших криптовалют за период от 3 до 10 лет с горизонтами 1, 7 и 30 дней. Результаты показали, что на краткосрочных горизонтах наиболее точен МГУА, на месячном горизонте — трансформер Chronos, LSTM уступает всем. SARIMA устойчива как бенчмарк. Масштабируемые методы снижают ошибки по сравнению с рекурсивными. Универсального алгоритма не существует, выбор метода зависит от горизонта прогнозирования. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/article/view/33618 |
2. Статья из журнала
| Ставнийчук, А. Ю. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)). Способствуют ли сделки цифровых экосистем росту слияний? / А. Ю. Ставнийчук, О. А. Маркова. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2026. - Т. 30, № 1. - С. 154-181. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 180-181. | |
| Авторы: | Ставнийчук, А. Ю., Маркова, О. А. |
| Ключевые слова: | цифровые экосистемы, сделки экономической концентрации, M&A-активность, российские платформы, VK, Сбер, Яндекс, МТС, Т-Банк |
| Аннотация: | В статье оценивается влияние сделок экономической концентрации крупнейших российских цифровых экосистем (VK, Сбер, Яндекс, МТС, Т-Банк) на последующую M&A-активность в затронутых отраслях в 2001–2025 гг. На основе базы из 10 415 сделок применяется двухэтапный эмпирический подход: модель с двунаправленными фиксированными эффектами и динамическая разность разностей с панельным мэтчингом по трёхмесячной предыстории. Результаты показывают, что после сделки с участием экосистемы частота M&A в отрасли растёт, а средняя стоимость сделок снижается, при этом совокупная стоимость остаётся неизменной. Это указывает на структурный сдвиг в сторону более частых, но менее капиталоёмких приобретений, что затрудняет мониторинг при действующем пороге уведомления (7 млрд руб.). Обсуждаемое регулирование платформ по принципу привратников позволит учитывать такие серии небольших, но суммарно значимых сделок. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/article/view/33623 |
3. Статья из журнала
| Рябчикова, Д. А. (Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург)). Прогнозирование численности населения современного мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга) : методологические аспекты / Д. А. Рябчикова. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2026. - Т. 30, № 1. - С. 182-205. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 204-205. | |
| Авторы: | Рябчикова, Д. А. |
| Ключевые слова: | мегаполис, численность населения, миграция, стохастические возрастно-половые процессы, прогнозирование численности населения, когортно-компонентный метод, открытая демографическая система, рождаемость, смертность, демография |
| Аннотация: | Статья посвящена вероятностному когортно-компонентному прогнозированию населения мегаполиса как открытой демографической системы с определяющей ролью миграции. Рождаемость, смертность и миграция моделируются как стохастические возрастно-половые процессы. Миграционная компонента включает дрейф и уровневую корректировку. Расчёты выполнены по данным Санкт-Петербурга (1990–2023 гг.) с прогнозом до 2045 г. Медианная траектория к 2045 г. — 5,62 млн человек (90% ИИ: 5,225–6,041 млн), доля жителей 65+ достигает 23%. Миграция смещается от источника роста к компенсации убыли. Сценарные варианты дают разброс от 5,32 до 6,40 млн человек. Результаты сопоставимы с прогнозом Росстата. Инструментарий применим для прогнозирования населения крупных городов и регионов. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/article/view/33626 |
4. Статья из журнала
| Чудаева, А. Б. (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва)). Наукастинг агрегированных финансовых индикаторов российских предприятий / А. Б. Чудаева. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2026. - Т. 30, № 1. - С. 9-48. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 47-48. | |
| Авторы: | Чудаева, А. Б. |
| Ключевые слова: | наукастинг, финансовые показатели, российские предприятия, квантильная регрессия, квантильная нейронная сеть, вероятностное прогнозирование, LASSO, предикторы |
| Аннотация: | Разработан модельный аппарат для вероятностного наукастинга (оценки текущего состояния) 16 финансовых показателей российских предприятий по шести секторам экономики, официальная статистика по которым публикуется с задержкой. В качестве предикторов используются оперативные экономические индикаторы. Применены линейная и квантильная регрессии, квантильная нейросеть, отбор предикторов — LASSO. Сравнение с авторегрессией и динамической факторной моделью показало, что наилучший подход для большинства целевых переменных — квантильная нейронная сеть. Модели позволяют оперативно оценивать финансовое состояние предприятий для целей господдержки, налогового планирования и анализа долговой нагрузки. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/article/view/33568 |
5. Статья из журнала
| Глубинное изучение влияния ESG-показателей на стоимость компаний на примере рынка Индонезии : взгляд моделей ИИ / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, В. С. Бакланова [и др.]. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2026. - Т. 30, № 1. - С. 49-101. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 98-101. | |
| Авторы: | Теплова, Т. В., Соколова, Т. В., Бакланова, В. С., Файзулин, М. С., Лысенко, В. В. |
| Ключевые слова: | стоимость компаний, ESG, коэффициент Q-Тобина, модели машинного обучения, лассо, ридж, дерево решений, случайный лес, CatBoost, градиентный бустинг, XGBoost, многослойный персептрон, бэггинг, объяснительный ИИ, векторы Шепли, CatBoostRegressor |
| Аннотация: | В работе проанализировано влияние отдельных ESG-практик на стоимость компаний (Q-Тобина) на выборке публичных компаний Индонезии за 2018–2023 гг. Применён авторский подход: на первом этапе построены модели машинного обучения (лассо, ридж, дерево решений, случайный лес, CatBoost, градиентный бустинг, XGBoost, многослойный персептрон, бэггинг), на втором — объяснительный ИИ (векторы Шепли) для ранжирования факторов. Лучшей признана модель CatBoostRegressor. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/article/view/33614 |
6. Статья из журнала
| Финагин, М. И. (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва)). Анатомия поведенческих циклов : стресс-тестирование модели переключения эвристик / М. И. Финагин. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2026. - Т. 30, № 1. - С. 128-153. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 150-153. | |
| Авторы: | Финагин, М. И. |
| Ключевые слова: | стресс-тестирование, поведенческие циклы, модель переключения эвристик, простые эвристические правила, тяжелые хвосты |
| Аннотация: | В работе проводится всестороннее стресс-тестирование чувствительности модели переключения эвристических правил. Модель объясняет феномен тяжелых хвостов в распределении макроэкономических данных, который классические новокейнсианские модели не могут воспроизвести. Решением служит ослабление предпосылки о полной рациональности агентов. Агенты в модели опираются на выбор среди простых эвристических правил. Этот механизм создает волны оптимизма/пессимизма среди агентов, что и приводит к более затяжным отклонениям от равновесия. Мы демонстрируем, как реализация этого механизма зависит от значений параметров и шоков, в том числе за счет нелинейности модели. В заключение мы показываем, что при наиболее реалистичной параметризации модели не только существенно осложняется возврат экономики к равновесию, но и становится возможным ее длительное нахождение в состоянии, близком к равновесию, при незаякоренных ожиданиях агентов. Это, в свою очередь, усиливает реакцию на последующие шоки. Полученные результаты углубляют понимание модели переключения эвристик и закрывают пробел в понимании поведения механизма циклов пессимизма/оптимизма, ранее рассмотренных только в общем виде. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/article/view/33621 |